الاستثمار والتمويل.
الموسوعة المالية .. كل شيء عن التمويل.
موسوعة.
اعلانات مموله.
المشتقات | T.
وهو يقف على مذكرة الاسترداد الهدف. الهيكل الذي ينتهي عند الوصول إلى مرحلة الاستحقاق أو يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع على ساق القسيمة المنظم عتبة محددة مسبقا. يمكن اعتبار تارنز كخيارات تعتمد على المسار تمنح المالك الحق في استرداد قيمة المذكرة فورا على قدم المساواة عندما يصل المبلغ الإجمالي للقسائم المدفوعة إلى هدف محدد.
مذكرة الاسترداد الهدف هي مشابهة جدا لعكس العائمة ملاحظة معدل، ولكن مع ميزات إضافية مثل إمكانية الإنهاء المبكر وكمية مضمونة من مدفوعات القسيمة. على سبيل المثال، تارن 5 سنوات التي يتم فيها تحديد سعر القسيمة الأول بنسبة 8٪، في حين يتم احتساب معدلات القسيمة في السنوات اللاحقة بناء على هذه الصيغة:
حيث يشير L إلى سعر المؤشر (على سبيل المثال، ال 12 شهرا من وريبور) في تاريخ القسيمة.
سيتم إنهاء تارن قبل الأوان إذا وصل سعر القسيمة المتراكمة، في تاريخ القسيمة، إلى الحد المستهدف بنسبة 13٪.
اعلانات مموله.
إذا كنت ترغب في دعم هذا الموقع وترغب في المساهمة، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم.
مذكرة الاسترداد المستهدفة المستهدفة - تارن.
ما هو "مذكرة الاسترداد المستهدفة المستهدفة - تارن"
مذكرة الاسترداد الاستحقاق المستهدفة هي مشتقة الغريبة التي تنتهي عندما يتم التوصل إلى حد على مدفوعات القسيمة لحاملها.
تراجع "الاسترداد المستھدف ملاحظة - تارن"
تحتوي ملاحظات الاسترداد المستهدفة على الاستحقاق (تارن) على السمة المميزة لكونها عرضة للانتهاء المبكر. وإذا وصل تراكم القسائم إلى مبلغ محدد سلفا قبل تاريخ التسوية، فإن حامل المذكرة يتلقى دفعة نهائية للقيمة الاسمية وينتهي العقد.
وبصرف النظر عن هذه الميزات، تارنس تشبه مقلوب العائمة ملاحظات معدل؛ قد يكون المؤشر المعياري ليبور أو يريبور أو معدل مماثل. ويمكن أيضا أن تصور التوجهات كخيارات تعتمد على المسير: يشتري المستعمل النهائي في الواقع شريطا من خيارات المكالمة بينما يبيع شريطا من خيارات وضع القيمة الاسمية التي تكون ضعف النداءات '. وقد يتضمن العقد حكما يقضي بإنهاءه إذا وصل المعيار إلى مستوى معين.
توفر تارنز للمستخدمين النهائيين فرصة أكبر لتحقيق الربح، وهذا يعني أن البائع من المرجح أن يخسر المال. في المقابل، فإن المستخدم النهائي يأخذ خطر أن الجانب السلبي سيكون أكبر إذا لم تتحول التجارة كما هو متوقع؛ وفي الوقت نفسه، قد يكون الحد الأقصى المكاسب.
العملات الأجنبية تارن أو فكس-تارن هي شكل شائع من تارن حيث يقوم الطرف المقابل بتبادل العملات بسعر محدد سلفا في تواريخ محددة سلفا. ويختلف مبلغ العملة المتبادلة تبعا لما إذا كان السعر أعلى أو أقل من سعر محدد إلى الأمام.
خداع مع كوانتليب.
إحصائيات المدونة.
لا توجد مشاركة جديدة هذا الأسبوع. هذا ليس لأنني كسول ولكن وجدت أنه من المفيد تلخيص النتائج على تقريبي فكس تارف التسعير في ورقة قصيرة. وسوف أكتب عن ذلك هنا أيضا، مع التركيز على كود كوانتليب وراء. الاسبوع القادم. اعتن بنفسك.
في مشاركتي السابقة كتبت عن بعض الأفكار لتقريب بكفاءة قيمة العملات الأجنبية الغريبة (تارف الفوركس في الواقع). أحد الدافع الرئيسي هو استخدام مثل هذا التسعير السريع في محاكاة زفا.
وتكرس هذه الوظيفة لتصميم جئت مع لتناسب فكرة بأكبر قدر ممكن في الهندسة المعمارية كوانتليب القائمة.
وستقدم الوظيفة التالية تفاصيل عن مخطط التقريب نفسه، وبعض الأمثلة العددية التي تقارن التقريب مع التسعير الكامل في إطار عدة سيناريوهات تسوس في السوق والوقت، واختبارات الأداء.
التصميم الجيد هو في غاية الأهمية. حتى في حي مزدهر نافذة مكسورة، وليس إصلاحها بسرعة، سيؤدي قريبا إلى الثانية وبعد فترة من الوقت منطقة تنكس. لحسن الحظ لويجي لن تسمح لهذا أن يحدث في مدينة كوانتليب بطبيعة الحال.
هذه هي أفكاري حول التصميم بشكل عام:
يجب أن يكون لدينا اثنين من محركات التسعير، واحد ماك ومحرك وكيل واحد. لا ينبغي أن يكون لدينا محرك واحد فقط مع بعض الطرق الإضافية لاستخراج نبفس تقريبية بطريقة الملكية الملكية محرك الوكيل يجب أن تتصرف تماما مثل أي محرك آخر، على سبيل المثال. ينبغي استنتاج انحطاط الوقت باستمرار من تاريخ التقييم العالمي، وليس من خلال بعض المعلمات الخاصة، وينبغي أن تعطى بيانات السوق ذات الصلة من قبل الهياكل القياسية تنفيذ الصكوك الجديدة ومحركات التسعير التالية نفس الفكرة يجب أن تكون سهلة وتستند إلى واجهة مشتركة واجهة المستخدم النهائي المستخدمة في رمز العميل يجب أن تكون سهلة الاستخدام ومحكمة زفا محاذاة هو تطبيق للمحرك الوكيل، ولكن ليس هناك اتصال صارم لهذا الاستخدام حالة & # 8211؛ يمكنك أيضا استخدام محرك الوكيل & # 8220؛ فقط & # 8221؛ لحساب نبفس أسرع إذا لم يكن مطلوبا دقة عالية.
أو باختصار: يجب أن يكون هناك شيء خاص عن كل شيء. كبح الحماس الخاص بك، مجرد القيام بعمل صلب عادي، لا تحاول أن إقناع أي شخص. حسنا. دع & # 8217؛ s تبدأ مع فئة الصك.
يأخذ منشئ.
(يعني قيمة التواريخ)، ومؤشر الفوركس الأساسي الذي يمثل على سبيل المثال تثبيت العملات الأجنبية للبنك المركزي الأوروبي (وهذا هو فئة جديدة أيضا، لأنه لا يبدو & # 8217؛ ر أن يكون مؤشر فكس في كوانتليب بعد، ولكن أنا لا أذهب إلى تفاصيل حول ذلك هنا)، الاسمية للهيكل (في الخارجية، الأصول أو مصدر العملة، وهناك العديد من الأسماء لذلك) الأطراف المقابلة & # 8217؛ وملامح العائد، والتي عادة ما تضع قصيرة والمكالمات طويلة، وكلها تشترك في نفس الضربة المستوى المستهدف حيث يقرع هيكل من نوع القسيمة (انظر المنصب السابق أنا ربط أعلاه) استعد من الجانبين من الصفقة.
آخر معلمتين المتراكمةماونت أند لاستمونت اختيارية. إذا لم تعط، فكستارف يحسب المبلغ المتراكمة بالفعل قراءة المثبتات التاريخية & # 8217 الصورة.
إذا تم تحديدها من ناحية أخرى، يتم تجاهل التثبيتات التاريخية ويتم استخدام المبلغ المتراكم المعطى. مطلوب آخر حساب في هذا السياق فقط في حالة حدوث آخر إصلاح بالفعل، ولكن الدفع المرتبطة بها لا تزال في المستقبل. والسبب في إدخال هذه المعلمات الزائدة إلى حد ما هو كما يلي. من ناحية قد يكون من المفيد عدم تعيين جميع التثبيتات التاريخية للمؤشر الفوركس، ولكن مباشرة تعيين المبلغ المتراكم. ربما تحصل على معلومات الصفقة من بعض نظام المصدر وأنه يوفر بالفعل المبلغ المتراكم الحالي جنبا إلى جنب مع بيانات الصفقة. الأهم من ذلك، أثناء محاكاة زفا قد لا تريد تعيين كافة المثبتات في إندكسماناجر. يمكنك أن تفعل ذلك، إذا أردت، ولكن قد لا يكون في متناول اليد، لأنه بعد كل مسار لديك لمحو جميع المثبتات مرة أخرى أو ربما كنت لا محاكاة كل تاريخ التثبيت حتى وتريد فقط لاستكمال تثبيتات المتراكمة. في أي حال هو مجرد معلمة الراحة. استخدامه أو مجرد تجاهل ذلك.
للحصول على تسعير كامل من التارف يمكننا استخدام محرك كارلو مونتي التي شيدت بالطريقة المعتادة، على سبيل المثال.
المعلمات هنا هي (شائعة) عملية سكولز السوداء، والخطوات الزمنية لمحاكاة في السنة، وبذور ل رنغ.
آخر تعديل. withProxy () هو الشيء الخاص الوحيد هنا: افتراضيا المحرك سوف مجرد حساب نبف (وتقدير الخطأ) كما يفعل أي محرك ماك أخرى. إذا تم إعداد المحرك مع العلم الوكيل من ناحية أخرى، يتم جمع معلومات إضافية أثناء المحاكاة وتحليلها لإنتاج بعض كائن معلومات الوكيل التي يمكن استخدامها في وقت لاحق للحصول على بريسينغس التقريبية. وسوف نرى في دقيقة كيف.
نحن بحاجة إلى هذا المعدل لأن المحاكاة تصبح أبطأ عند إنشاء الوكيل، لذلك يجب أن نكون قادرين على إيقاف تشغيله.
الآن وضعنا المحرك ويمكن حساب (الكامل) نبف:
إذا كنا نريد فقط التسعير الوكيل، يمكننا بالطبع تخطي حساب نبف الكامل، لكنه لا يصب منذ أن يتم إنتاج نبف دائما، حتى لو كان فقط حساب المعلومات لمحرك الوكيل.
لاستخدام محرك وكيل يجب أن نبدأ مع محرك التي يمكن أن تنتج هذه القطعة من المعلومات. ثم يتم تغذية محرك الوكيل مع كائن الوكيل:
يتم إنشاء محرك الوكيل مع.
وصف بروكسي التي تنتجها محرك ماك، والتي يمكن استرجاعها من الصك من قبل. proxy () (وهذا هو نتيجة خاصة، والتي تبدو مهمة بما فيه الكفاية لعدم دفنها في كومة إضافية النتائج & # 8212؛ وهذا ليس شيئا مبتكرا على الرغم من ، انها & # 8217؛ ق مثل بس أو سعر عادلة للمبادلات كمثال) الاقتباس الفوركس المستخدمة في التسعير & # 8211؛ أي بيانات السوق الأساسية اللازمة للتسعير بالوكالة لمنحنى الخصم للتسعير (والذي يتم اعتباره منحنى السعر المحلي من عملية سكولز السوداء في نموذج العميل الخاص بنا)
وبالإضافة إلى ذلك، سيحدد تاريخ التقييم العالمي التاريخ المرجعي للتقييم، كالمعتاد.
إذا كان الجهاز لا يوفر كائن وكيل (على سبيل المثال لأن محرك ماك قيل ذلك، انظر أعلاه)، أو إذا كان الكائن الوكيل غير مناسبة لمحرك الوكيل الذي سيتم بناؤه، سيتم طرح استثناء.
ما يجري وراء الكواليس: أضفت واجهة للأدوات القادرة على تسعير الوكيل:
الطريقة الوحيدة لتنفيذ هو الوكيل الذي يجب أن يعيد كائن يحتوي على المعلومات اللازمة لمحرك وكيل متوافق لحساب نبفس تقريبي (انظر أدناه لما يعني وسيلة متوافقة). يجب أن تكون المعلومات نفسها كائن مشتق من بروكسيينسترومنت :: بروكسيدسكريبتيون. يجب أن توفر طريقة التحقق من صحة التي يجب التحقق من البيانات المقدمة للاتساق.
كيف يتم تنفيذ أداة فكس تارف w. r.t. هذه الواجهة:
وهذا يقول أن المعلومات المحددة (أو المحتملة) واحدة من تارف العملات الأجنبية يتكون من بعض البيانات الوصفية، وهو.
الحد الأقصى لعدد التثبيتات (المستقبلية) المفتوحة آخر تاريخ دفع للهيكل & # 8211؛ انظر أدناه دلو من المبلغ المتراكم.
والتي تحدد معا تجزئة لوظيفة التقريب. على كل جزء يتم إعطاء الدالة التقريبية من قبل بروكسي :: بروكسفونكتيون وهو في هذا المستوى من التجريد مجرد وظيفة التعسفي الحقيقي إلى ريال مدريد، وعودة نبف لفرصة الفوركس معين. يتم التعبير عن نبف على أساس آخر اعتبارا من آخر تاريخ دفع للهيكل، بحيث يمكن للمحرك الوكيل الخصم من هذا التاريخ الأخير للتسعير ممكن لتاريخ التقييم. تذكر أن هذا بشكل عام (وعادة) يختلف عن المستخدم في تسعير ماك.
يتحقق أسلوب التحقق من صحة إذا تم تعبئة مصفوفة الدالة بشكل متسق مع معلومات التجزئة.
الكائن الوكيل هو جزء من فئة النتائج للأداة، والذي هو مرة أخرى فقط باستخدام الشكليات القياسية:
ويتوقع محرك الوكيل أن كائن وكيل، الذي يتم التحقق منه أن يكون مفيدا للمحرك في منشئ، وذلك باستخدام دونكاست ديناميكية.
المستوى الثالث من التخصص هو في محرك كارلو مونتي، حيث يتم تنفيذ نوع الوظيفة الوكيل المحدد & # 8217؛ s مشتق من التعريفات في فئة فستارف:
في هذا المكان نحن أخيرا إصلاح الشكل المحدد من وظائف تقريب، والتي هي في جوهرها نظرا اثنين من متعدد الحدود من الدرجة الثانية. وسوف أعطي المزيد من التفاصيل حول وتحفيز لهذا في المنصب التالي.
وأخيرا يبدو من المفيد استخلاص محركات ماك و بروكسي من محرك قاعدة مشترك، الذي يعالج بعض الحالات الحدودية تافهة (مثل جميع تثبيتات يتم أو تحديد نبف من مبلغ ثابت لم يتم تسويتها بعد)، لذلك لدينا التسلسل الهرمي.
إذا كنت مهتما في التعليمات البرمجية يمكنك أن تبحث في مستودع بلدي. قد تعمل بالفعل، ولكن لم أكن اختبار كل شيء حتى الآن. المزيد من هذا الاسبوع القادم.
التسعير السريع من تارفس فكس ل كفا حساب.
دع & # 8217؛ ق تلعب لعبة. نحن نقلب عملة عشر مرات (هنا طريقة لطيفة بشكل خاص للقيام بذلك & # 8211؛ يمكنك أن تأخذ عملة اليورو 2 اليورو على سبيل المثال، لديها Εὐρώπη (كل من آلهة والقارة) على ذلك). إذا كان رؤساء أنا أدفع لك واحد اليورو. إذا كان ذيول تدفع لي اثنين. أوه، وإذا كنت يجب أن يفوز أكثر من ثلاث مرات بينما نلعب نحن مجرد وقف كل شيء، حسنا؟
و تارف فكس هو تسلسل من العملات الأجنبية الفوركس حيث يدفع نظيرنا معدل الإضراب. إذا كان واحد إلى الأمام لصالح النظير أو أنه ينفذ على هيكل & # 8217 s الاسمية (حتى انه هو أو هو طويلة مكالمة). إذا كان في صالحنا نحن تنفيذ ذلك على مرتين الاسمي (لذلك نحن طويلة وضعت على مرتين الاسمي). وإذا كان مجموع التعويضات لصالح النظير، مع دلالة تثبيت الفوركس، يتجاوز هدف معين، والباقي إلى الأمام تنتهي دون دفعات أخرى. في هذه الهياكل هناك العديد من الاستخدامات لتحديد القسيمة التي تؤدي إلى الهدف: إما أن يتم دفع المبلغ الكامل لهذا التثبيت، أو فقط جزء من القسيمة اللازمة للوصول إلى الهدف، أو أي قسيمة على الإطلاق.
يعتمد تقييم تارفس فكس بشكل عام على الابتسامات الفوركس لكل عنصر & # 8217؛ s تثبيت. الابتسامة كلها مهمة هنا: كل من ضربة للتجارة والهدف ناقص المبلغ المتراكم هي النقاط الحاسمة على الابتسامة من الواضح. منذ المبلغ المتراكم هو في حد ذاته كمية عشوائية بعد التثبيت الأول، فإن الابتسامة كلها تؤثر على هيكل & # 8217؛ ق القيمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتباطات بين الفترات الزمنية للوجه الفوركس في تواريخ التثبيت تلعب دورا هاما.
في هذا وربما واحد أو أكثر من الوظائف اللاحقة أريد أن أكتب عن عدة أمور:
كيف يمكن تنفيذ محرك التسعير الكلاسيكي الكلاسيكي مونت كارلو لهذا الهيكل كيف يمكن حساب نبف تقريبي لسيناريوهات السوق والافتراضات تسوس الوقت بسرعة كبيرة كيف يمكن تنفيذ هذا في محرك التسعير الثاني وكيف يرتبط هذا لأول المحرك كيف يمكن الاحتفاظ كوانتليب & # 8217؛ s لوسنت شفافة تصميم عند القيام كل هذا.
التسعير سريع من الواضح هو مفيد لملء المكعب نبف الشهيرة التي يمكن استخدامها بعد ذلك لحساب أرقام زفا مثل كفا، دفا الخ.
تتركز اليوم & # 8217؛ s آخر لبعض الأفكار على منهجية لسريعة، تقريبية بريسينغس. أنا مستوحى بشكل كبير من الحديث عن بعض الزملاء موريكس هنا الذين نفذوا أفكارا مماثلة في منصة ل كفا والحسابات المحتملة التعرض في المستقبل. وعلاوة على ذلك ترتبط الفكرة إلى الكلاسيكية جدا وبسيطة، ولكن ورقة رائعة من قبل لونغستاف وشوارتز تخطي الخيارات الأمريكية عن طريق المحاكاة: نهج بسيط المربعات الصغرى، ولكن لديه نكهة مختلفة قليلا هنا.
دع & # 8217؛ s إصلاح ورقة مصطلحات تارف محددة. ويوجد في الهيكل تواريخ دفع تبدأ من 15 نوفمبر 2017، ثم شهريا حتى 15 أكتوبر / تشرين الأول 2018. ويعتبر تثبيت الفوركس هو تثبيت البنك المركزي الأوروبي مقابل ور-أوسد يومي عمل قبل كل تاريخ دفع. الاسمية هي 100 مليون يورو. نظيرنا يحمل المكالمات، ونحن يضع ووضعنا على 200 مليون يورو حتى استفاد من عامل اثنين. الإضراب هو 1.10، لذلك كانت المكالمات المناظرة في المال في تاريخ التداول.
تاريخ التقييم هو 28 أبريل 2018، والهدف المتبقي هو 0.10. إن الفوركس الفوري اعتبارا من تاريخ التقييم هو 1.10. إن التقلبات الضمنية لخيارات اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور-أوسد فكس) هي 20٪ (لورنورمال، ليست مشكلة بعد في أسواق الفوركس 😉 & # 8230؛) ثابتة على مر الزمن ومسطحة، ونفترض أن سعر الفائدة على اليورو والدولار الأمريكي، غارمان-كوهلاجن. وضع العائد هو كامل القسيمة. وبالطبع فإن الافتراضات المتعلقة ببيانات السوق ليست واقعية إلا جزئيا.
والفكرة لتقريب نبفس بكفاءة هي كما يلي. أولا نفعل التسعير كارلو مونتي الكامل بالطريقة المعتادة. كل مسار يولد نبف. نقوم بتخزين المعلومات التالية على كل نقطة شبكة من كل مسار.
(# فتحات مفتوحة، بقعة الفوركس، المبلغ المتراكم حتى الآن، نبف من المثبتات المتبقية)
الأمل هو أن نتمكن من القيام بتحليل الانحدار من نبف على هذه العوامل الرئيسية للسعر، أي بقعة الفوركس، والمبلغ المتراكم بالفعل وعدد من تثبيتات مفتوحة.
لاحظ أن هذا النهج يعني أن بقعة الفوركس مأخوذة من & # 8220؛ خارج & # 8221؛ سيناريو زفا، ولكن كل شيء آخر (منحنيات سعر الفائدة والتقلب) ينطوي ضمنا على نموذج التسعير. هذا هو قليلا (أو بشكل كبير) تتعارض مع مجموعة السيناريو زفا حيث منحنيات معدل وربما أيضا هيكل التقلب هو جزء من السيناريوهات.
دعونا إصلاح أبسط حالة من واحد فقط تثبيت مفتوحة اليسار، أي أننا وضعنا أنفسنا في نقطة في وقت ما في مكان ما بعد الثاني ولكن الماضي وآخر إصلاح. كما وضعنا الهدف (أي أننا نتجاهل تلك الميزة) في الوقت الحاضر ونفترض نفوذا واحدا. هيكلنا ينهار إلى واحد، فانيليا الفوركس إلى الأمام. نحن نفعل 250K مونتي كارلو مسارات ومؤامرة النتائج (نبف في المئة هنا):
هل ترى ما يحدث؟ نحصل على نقطة سحابة أن & # 8211؛ للمبلغ المتراكم الثابتة & # 8211؛ على متوسطات المتوسطات الحالية إلى خط يمثل الفوركس إلى الأمام نبف. انظر أدناه حيث أفعل هذا في 2d وحيث يحصل على أكثر وضوحا. ما نلاحظه هنا كملاحظة أولى هو أن موقف السحابة يعتمد على المبلغ المتراكم: ترتبط البقع السفلى مع كميات متراكمة أقل وأعلى البقع مع ارتفاع كميات المتراكمة. هذا أمر معقول تماما، ولكن له تأثير على المناطق التي لدينا ما يكفي من البيانات للقيام الانحدار.
وتظهر الصورة التالية نفس البيانات ولكن الإسقاط على طول البعد المتراكمة.
وعلاوة على ذلك أضفت خط الانحدار الخطي الذي ينبغي أن تكون قادرة على التنبؤ نبف إعطاء قيمة بقعة. لاختبار هذا أضفت ثلاثة خطوط أفقية أخرى تقدر نبف للقيم الفورية من 1.0 و 1.1 و 1.2 عن طريق حساب متوسط على جميع بيانات مونتي كارلو التي تم إنشاؤها داخل دلاء [0.99،1.01]، [1.09،1.11] و [1.19،1.21] على التوالي . والأمل هو أن الخطوط الأفقية تتقاطع مع خط الانحدار عند قيم x من 1.0 و 1.1 و 1.2. هذا يبدو جيدا جدا هنا.
دعونا ننظر إلى تارف الحقيقي الآن، أي تحديد الهدف إلى 0.15.
ما هو جديد هنا هو أن يتم قطع سحابة في المستوى المستهدف، وراء الانهيار ببساطة إلى طائرة تشير إلى صفر نبف. واضح تماما، لأنه في هذا المجال يتم إنهاء هيكل قبل التثبيت الأخير.
وإلا فإن هذه الحالة ليست مختلفة جدا عن القضية من قبل منذ نفترض دفع قسيمة كاملة ويكون فقط تثبيت واحد اليسار، لذلك لدينا الجبهة المالية إلى الأمام التي قد تكون قتلت من قبل الزناد الهدف من قبل. أكثر تحديا هو الحال حيث ندفع قسيمة توج. باستثناء البيانات التي تم تشغيل الهدف فيها من قبل، في هذه الحالة نحصل عليها.
نحن نريد تقريب نبفس للبقع 1.0 و 1.1 و 1.2 و مبلغ تراكم 0.05 (دلو من 0.04 إلى 0.06) الآن. ميزة الهدف يدخل انحناء في سحابة لدينا. أنا أخذ هذا في الاعتبار من خلال تركيب متعدد الحدود من الدرجة الثانية بدلا من وظيفة خطية فقط.
وعلاوة على ذلك نرى أن نبفس تقتصر على 15 الآن وتناقص ل أعلى البقع. لماذا هذا الشيء الأخير؟ في الواقع حتى الآن أنا فقط استخدام أوقات التثبيت كما مرات المحاكاة (لأنهم فقط ضرورية للتسعير وعملية يمكن أن تتخذ خطوات كبيرة بسبب بساطته)، وبالتالي فإن بقعة هو على نحو فعال تثبيت السابق دائما. وإذا كان هذا فوق 1.1 فإنه يستبعد إمكانية كوبونات أعلى من الفرق إلى 1.1.
دعونا نضيف المزيد من أوقات المحاكاة بين التثبيتات (100 في السنة في المجموع)، كما أنه من المرجح أن تكون الحالة في سيناريوهات زفا الخارجية تسأل عن نبفس في النهاية:
التقريب يعمل على ما يرام بالنسبة للتركيز 1.0 ولكن ليس جيدا ل 1.1 و 1.2 أي أكثر (في كلتا الحالتين أعلاه). حتى الآن نحن لم تستخدم المبلغ المتراكم في نبف تقريب لدينا. لذلك دعونا نحصر أنفسنا على المبالغ المتراكمة على سبيل المثال. 0.02 إلى 0.08 (تذكر أننا نريد توقعا مشروطا على كمية تراكمت 0.05، اخترت دلو أكبر للانحدار على الرغم من أن يكون & # 8220؛ أكثر & # 8221؛ البيانات ولأنني أعتقد أنني لا & # 8217؛ ر تريد حساب العديد من وظائف الانحدار على مجموعتين من البيانات قليلا في النهاية).
أفضل. دعونا ننتقل إلى ورقة البيانات الأصلية الآن (الرافعة المالية 2، الهدف المتبقي 0.1، القسيمة الكاملة) و 5 التثبيتات المفتوحة بدلا من 1 فقط لمعرفة ما إذا كان كل هذا ينهار في إعداد أكثر تعقيدا (تجربتي تقول، نعم، وهذا سيحدث). المبلغ المتراكم الذي نريد تقريبه هو الآن 0.01:
على ما يرام، بوه. ومع ذلك، نرى الآن قطعة أثرية جديدة: تبدأ وظيفة الانحدار التربيعي في الانخفاض مرة أخرى في البقع الأكبر من 1.25. هذا بالطبع غير معقول. لذلك لدينا ضرورة ليس فقط لحساب وظائف الانحدار مختلفة لمختلف المبالغ المتراكمة (وأرقام مختلفة من تثبيتات مفتوحة)، ولكن أيضا لمختلف المناطق بقعة. فلنحسب انحدارا تربيعيا آخر للبقع الأكبر من 1.2 على سبيل المثال (الرسم البياني الأزرق):
وهذا من شأنه أن يعمل على أعلى البقع.
لتلخيص التجارب، يبدو النهج معقولا بشكل عام، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار بضعة أشياء:
وينبغي أن يكون عدد الخطوات الزمنية في المحاكاة أكبر من أغراض التسعير البحتة، وربما ينبغي أن يكون حجم الخطوة في الشبكة مقارنا بمحاكاة شفا.
ويمكن افتراض أن وظيفة الانحدار تربيعية، ولكن ليس على الصعيد العالمي. بدلا من ذلك يجب أن يتم تقسيم المجال من قبل.
وعدد من فتحات مفتوحة، وربما حتى عدد المثبتات المفتوحة والمسافة إلى تثبيت الماضي، والمبلغ المتراكم بالفعل بقعة الفوركس.
المهمة التالية هي التفكير في الخوارزمية التي تقوم بالتقسيم المعقول تلقائيا. فكرة واحدة هي أن تتطلب مجرد نسبة مئوية معينة معينة من البيانات الناتجة عن محاكاة كارلو مونتي الأولية للتسعير المتاحة في كل قسم.
آخر القادم سيكون على تنفيذ اثنين من محركات التسعير ثم!
أوسكاد الرسم البياني فوركسروس. ستجد في هذا القسم مخططا متدفقا لمؤشر الدولار الأمريكي.
أوسد / كاد التحليل الفني ل 13 سبتمبر 2017 من قبل فوريكس-بيناريوبتيونس.
أوسكاد الرسم البياني فوركسروس. أوسد / كاد الرسوم البيانية التاريخية. أوسد / كاد - 1 الرسم البياني الشمعة اليومية (1 سنة الرسم البياني). فوريكسروس الرسم البياني للفوركس مدعوم من فوريكس-بيناريوبتيونس - البوابة المالية الرائدة. أوسد / كاد عرض التداول - الرسم البياني الأسبوعي. فوريكس-بيناريوبتيونس أوسد / كاد السعر التحليل الفني. التحليل الفني. الفوركس بيناريوبتيونس 5 دقيقة.
خيارات الفوركس تارن التي من خلالها انتقلت الكمية الخيار لا تشمل إلى حد لا أرباح خلاف ذلك كنت الفقر إلى الرغم من نية أن التداول بدلا من الخيارات.
المدافع عن وضع حلقة وضع واحد مزدوج وأشار صراحة. جزء المخاطر من الصفقات نحن الطموح المدرجة الأمل ضد الأمل اقتراح التجار اختيار الأولي الأولي. هذا التنبيه يسمح التجار في المخاطر الخاصة بك فقط قبل موقف الخط بجانب جانب واحد مزدوج، وأقرب من التجارة في حين بالإضافة إلى ذلك، بعد فرزها تقييم جذابة. وهذا يسمح للتجار في الجديد من إعطاء شخص لا وقت ولكن إلى كل في بدء تبدأ كل تداول لدغة على الغرض لتقليل الخسائر.
No comments:
Post a Comment